La frase the blues hace referencia a los blue devils (espíritus caídos), la depresión y la tristeza. Una de las primeras referencias a the blues puede encontrarse en la farsa Blue Devils, a farce in one act (1798) de George Colman. Posteriormente, durante el siglo XIX, esta frase fue usada eufemísticamente para hacer referencia al delirium trémens y a la policía.

A pesar de que la frase, en la música afroamericana, pueda tener un significado más antiguo se atestiguó que en 1912, en Memphis (Ténesi) el músico W. C. Handy ya utilizaba (en su tema Memphis Blues ) el término the blues para referirse a un estado de ánimo depresivo.